【盛世清北】清华431金融学综合考研大纲发布(2023己更新)

覆盖院系：五道口金融学院—金融–01（全日制）金融硕士；

经济管理学院—金融

【考试大纲】

431金融学综合

第一部分 投资学

1、投资组合理论与投资组合管理

? 风险与收益的度量

? 风险厌恶与风险资产的资本配置

? 优化风险投资组合与指数模型

? 积极的投资组合管理理论

? 投资组合业绩评估

2、均衡资本市场

? 资本资产定价模型

? 无套利定价理论

? 有效市场假说

? 证券收益的实证分析（包括：CAPM，APT，Fama-French 三因子模型）

3、固定收益证券

? 债券的价格与收益

? 利率的期限结构

? 利率风险管理

? 信用风险和信用衍生产品

4、期权、期货与其它衍生证券

? 期权定价理论和运用

? 期货和互换

? 期权、期货和互换市场

5、金融中介、机构

? 资产市场类别与金融工具

? 证券交易和监管机制

? 金融机构（包括：共同基金、投资公司、对冲基金）

第二部分 公司财务

1、财务报表分析

? 会计报表

? 财务比率分析

2、资本预算

? 现金流与折现

? 投资决策方法比较

? 自由现金流

? 项目净现值

3、价值

? 债券的估值

? 股票的估值

4、公司资本成本

? 股权成本与市场投资组合

? 贝塔（b）的估计

? 债务成本

? 加权平均资本成本（WACC）

5、资本结构与公司价值

? 完全市场中的资本结构与公司价值

? 课税、财务困境与资本结构

第三部分 货币银行和国际金融

1、商业银行

以及其它金融机构

? 商业银行业务及其创新

? 商业银行的风险管理

? 金融体系的构成和功能

? 各类金融机构的主要功能

? 金融创新及其影响

2、中央银行以及金融监管

? 中央银行职能和业务

? 金融监管理论和金融监管措施

? 巴塞尔协议

3、货币供求给理论与货币政策

? 货币的供给需求理论

? 通货膨胀与通货紧缩

? 货币政策的目标和工具

? 货币政策操作和传导机制

4、国际收支与国际资本流动

? 国际收支平衡表和国际收支调节

? 国际储备

? 国际资本流动

? 国际货币体系

5、外汇与汇率

? 汇率与汇率制度

? 币值、利率与汇率

? 汇率决定理论

6、国际金融市场

? 外汇期货与期权

? 货币互换，利率互换，远期利率协议

? 欧洲货币市场。